pandas.Series.autocorr#
- Series.autocorr(lag=1)[源代码]#
计算滞后 N 的自相关。
此方法计算 Series 与其移位后的自身的 Pearson 相关系数。
- Parameters:
- lagint, 默认值 1
在执行自相关之前要应用的滞后（lag）数量。
- Returns:
- float
self 和 self.shift(lag) 之间的 Pearson 相关系数。
参见
Series.corr计算两个 Series 之间的相关性。
Series.shift按所需的周期数移动索引。
DataFrame.corr计算列的成对相关性。
DataFrame.corrwith计算两个 DataFrame 对象行或列之间的成对相关系数。
Notes
如果 Pearson 相关系数未定义，则返回 ‘NaN’。
Examples
>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05]) >>> s.autocorr() 0.10355... >>> s.autocorr(lag=2) -0.99999...
如果 Pearson 相关系数未定义，则返回 ‘NaN’。
>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0]) >>> s.autocorr() nan